Стратегия усреднения стоимости по методу Эдлсона

Ранее на нашем канале уже был опубликован материал, максимально подробно раскрывающий классический метод усреднения через дополнительный закуп на просадках.

Стратегия «Усреднение»

Но он далеко не панацея. И сегодня вы в этом убедитесь.

Заранее прошу максимально внимательно изучить предоставляемые вам данные этой статьи. Если вы поймете, как усреднение стоимости по методу Эдлсона может повлиять на ваше инвестирования, это будет очередной шаг к вашему обогащению. Итак, приступим.

Стратегию будем применять на виртуальном сроке в один год, за который планируется инвестировать 13т.руб., естественно стартовая стоимость акций так же будет взята для примера в 500. Пример не так далёк от реальности, та же Татнефть сейчас как раз находится в пределах этого вполне комфортного значения, так что показанная схема вполне применима на практике.

Как можно распорядится с заявленной суммой в 13т.руб. в течение года.

Вариант первый – самый простой. Сразу купить «», как это любят делать хомяки на фондовом рынке, и ждать что будет по итогу. Получается, что мы сможем купить сразу 26 акций по 500руб. за каждую. Купили и забыли до даты «»
Вариант второй – делим сумму инвестиций на количество месяцев, получаем 1000руб (). И каждый месяц покупаем акций на эту 1000руб. При этом если цена будет ниже старта, то мы как бы уменьшим нашу среднюю, а может быть даже, сможем приобрести и больше двух бумаг за раз. Но если цена акции будет больше старта, т.е. больше 500руб., то в наш ежемесячный закуп попадёт только одна ценная бумага.
Вариант третий – идём к конечной цели. Зная, что конечная цель инвестирования у нас равна 13т.руб., мы легко можем рассчитать рост портфеля на протяжении заявленного периода. Как и в предыдущем варианте, получается, что портфель увеличивается на 1т.руб. ежемесячно. И тут начинаются чудеса математики. В первый месяц, портфель весит 1000руб., во второй он должен весить уже 2т.руб, в третий – 3т.руб. и так далее пока не дойдём до целевого значения в 13т.руб. Смыл понятен? Главная наша цель теперь докупаться ежемесячно так, что бы фактическая стоимость портфеля максимально соответствовала запланированной.

К примеру, первый месяц, как и у второго варианта, мы просто закупаем 2 акции (), на второй месяц цена акции падает на 100руб. и получается, что наш портфель стал стоить 800руб., а нужно добирать до 2000руб. Нахватает 1200руб, на эту сумму и добираем, получая 3 акции по 400руб. в свою копилку. Цель достигнута, фактический вес портфеля 2000руб, в составе 5 акций.

Другой пример, начинаем так же, 2 акции по 500руб, но цена на следующий месяц выросла на 100руб. за акцию. В итоге фактическая стоимость нашего инвестиционного портфеля 1200руб, а надо 2000руб., – добираем, получая 1 бумагу за 600руб. Цель достигнута, фактически вес портфеля 1800руб (), в составе 3 акции.

Вариант четвёртый– ждём просадки ниже стартовой цены и покупаем акции. Как выяснилось, этот вариант оказался практически бестолковый. Во-первых, на какую сумму закупать на просадке, если у нас всего на год заложено 13т.руб? Во-вторых, а когда будет просадка, и будет ли она? В-третьих, если это «», то вдруг будет «». Думаю. Поняли проблему этого варианта…

Возвращаемся к методу Эдлсона

Для облегчения понимания, как вам, так и мне, я собрал небольшую сравнительную табличку с рандомайзером имитирующим колебания цен. И обалдел т.к. ранее такой метод сравнения не использовал в своей практике (), как оказалась () в 81% самая выгодная из перечисленных стратегий, именно стратегия усреднения цены по методу Эдлсона. И это очень хороший показатель. При этом без убытка было 74% даже на самых неблагоприятных расчётах

Вариант с закупом «» существенно выигрывает только в том случае, если цена к концу года сильно изменилась в сторону повышения, т.е. нужен практически стопроцентный восходящий тренд. Такое случается, но гарантий то ни кто не даст.

Вариант с закупом на 1000руб ежемесячно по-факту оказывается убыточным, т.к. в итоге усредняет цену актива в портфеле в сторону повышения средней стоимости, когда проводиться закуп по невыгодной цене.

Ну а про вариант усреднения цены по методу Эдлсона уже смотрите сами (), листайте галерею и обращайте внимание на:

итоговое количество ценных бумаг в портфеле у каждой стратегии,
процент доходности при выбранных колебаниях цены по итогу года
среднее значение цены актива по портфелю:

Смоделировал разные ситуации движения цены, для удобства понимания тренда, основное выделено цветом.

Красная цифра цены = цена ниже стартовой
Красная ячейка цены = нисходящий тренд, цена ниже предыдущего месяца

Как вы будете использовать данную информацию, ваше дело – наш канал лишь старается говорить о сложном простым языком.

P.S.: Отдельное спасибо нашему читателю:

Наиболее популярная статья канала в этом месяце:

Наиболее недооценённая статья канала в этом месяце:

Всем профита и хорошей средней…

Тех кого вне пугает фондовый рынок ждут в Тинькофф-Инвестиции, новым клиентам дают первый месяц торговли без комиссии () и насыпают ещё каких то подарков, для новичков сейчас, после прохождения несложного обучения, есть вариант легко получить пакет акций стоимостью до 25т.руб.

Рядом с Forex

Источник

Об авторе
Хотите связаться со мной?

Сергей Конюшенко

Главный редактор , moycapital.com

Уже более 15 лет я являюсь финансовым аналитиком крупных компаний. Финансы, инвестиции, ведение бюджета – это моя профессиональная деятельность и теперь каждый может пользоваться моими советами для улучшения своего будущего.

[email protected]